PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Finanční management - NMFM201
Anglický název: Financial Management
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM202
Prerekvizity : NMFM104
Je prerekvizitou pro: NMFM308
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)
Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Hodnocení investičních projektů. Výnosové křivky. Hodnocení investic s pevným výnosem. Hodnocení finančních derivátů. Míry rizika. Výnos, očekávaný výnos a riziko portfolia. Optimální portfolio. Model oceňování kapitálových statků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základy finančního managementu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (24.05.2019)

Písemná zkouška v rozsahu dle syllabu předmětu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Kamil Mařík Professional Publishing. Praha 2013.

Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007.

Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.

Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7861/ . Champaign (IL) 2010.

Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.

Hull, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. Boston 2012.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress. Praha 2015.

Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995.

Brigham E.F.: Fundamentals of Financial Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1992.

Ingersoll, J. E., Jr.: Theory of Financial Decision Making. Rowman and Littlefield, Savage (MD), 1987.

Samuels, J. M., Wilkes, F. M., Braayshaw, R. E.: Management of Company Finance. 5th Edition. Chapman and Hall, London, 1990.

Sears R.S., Trennepohl G.L.: Investment Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1993.

Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1990.

Rose, P.S., Kolari, J.W., Fraser D.R.: Financial Institutions. 4th Edition. Irwin, Homewood, 1993.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

Zkouška v písemné podobě zahrnuje příklady a teoretické problémy vyplývající ze sylabu. V případě nejasností je požadováno ústní vysvětlení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Porovnání investičních projektů (profil současné hodnoty, durace, konvexita, vnitřní míry výnosnosti, index ziskovosti, metoda návratnosti, hodnota firmy). Výnosové křivky (termínová struktura úrokových měr, konstrukce výnosových křivek, numerické a statistické metody). Hodnocení investic (modely vývoje cen, akcie, obligace, opce, forwardy, futures). Výnos, očekávaný výnos, riziko (optimální portfolio, míry rizika, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku). Model oceňování kapitálových statků (CAPM).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK