PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrie - NMEK511
Anglický název: Econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NMEK432, NMFP401
Prerekvizity : NMSA407
Je neslučitelnost pro: NMFP401
Anotace -
Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelace). Speciální regresní problémy v ekonometrii (multikolinearita, nelineární regrese, stabilita modelu). Různé metody odhadu v regresním modelu. Dynamické ekonometrické modely. Vícerovnicové ekonometrické soustavy.
Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (02.12.2020)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (30.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Podmínky získání zápočtu:

Budou zadány 4 domácí úkoly a 4 recenze. Za ně bude možné získat celkem 20 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat celkem alespoň 14 bodů, přičemž musí být splněno následující:

  • Z prvních dvou úkolů a dvou recenzí je potřeba získat alespoň 7 bodů.
  • Z posledních dvou úkolů a dvou recenzí je potřeba získat alespoň 7 bodů.

Pro každé období platí, že odevzdal-li student oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a je-li jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady.

Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literatura

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (03.12.2020)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady.

Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Sylabus -

I. Opakování lineární regrese.

II. Regrese pro heteroskedastická data.

III. Regrese pro časové řady.

IV. Speciální regresní problémy v ekonometrii (multikolinearita, nelineární regrese, stabilita modelu).

V. Regresní modely pro omezené odezvy.

VI. Analýza panelových dat.

VII. Vícerovnicové ekonometrické soustavy.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Vstupní požadavky -

Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

Poslední úprava: Omelka Marek, doc. Ing., Ph.D. (30.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK