PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrie - NMEK432
Anglický název: Econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Prerekvizity : NMSA407
Je neslučitelnost pro: NMEK511
Je prerekvizitou pro: NMEK051, NMEK551, NMEK563
Je záměnnost pro: NEKN041, NEKN042
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic, problém identifikovatelnosti, odhadové metody). Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls, kointegrace).
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (30.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Zkouška:

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (16.02.2022)
Literatura

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.01.2016)
Metody výuky -

Přednáška + cvičeční.

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (31.01.2022)
Sylabus -

I. Klasický model lineární regrese - předpoklady, testy, diagnostika.

II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, dynamické modely, instrumentální proměnné).

III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné.

IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: Panelová data, SUR soustava, Soustava simultánních rovnic

V. Další ekonometrická témata (nelineární regrese, jádrové odhady regrese, kvantilová regrese).

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (30.01.2022)
Vstupní požadavky -

Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK