PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrie - NMEK432
Anglický název: Econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Prerekvizity : NMSA407
Je prerekvizitou pro: NMEK551
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic, problém identifikovatelnosti, odhadové metody). Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls, kointegrace).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (02.02.2018)

Zápočet:

1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Přednáška + cvičeční.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

I. Předmět ekonometrie.

II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními).

III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné.

IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: 1. Obecná formulace. 2. SUR soustava. 3. Soustava simultánních rovnic. 4. Problém identifikovatelnosti. 5. Odhadové metody.

V. Vektorová autoregrese: 1. Testování příčinnosti. 2. Odezva na impuls. 3. Kointegrace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK