|
|
|
||
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s
omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost
řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Cílem přednášky je vyložit některé pokročilejší partie stochastické analýzy vztahující se k teorii stochastických diferenciálních rovnic. Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Složení ústní zkoušky. Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.04.2018)
|
|
||
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, New York 1991 D. W. Stroock: Lectures on stochastic analysis: Diffusion theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1987 Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Přednáška. Po dobu platnosti opatření ohledně koronaviru bude probíhat formou samostudia s konsultacemi. Studijní materiály budou umístěny na webové stránce uvedené v záhlaví předmětu. Poslední úprava: Seidler Jan, RNDr., CSc. (27.09.2020)
|
|
||
Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednáškách (včetně přednášek konaných distanční formou). Poslední úprava: Seidler Jan, RNDr., CSc. (27.09.2020)
|
|
||
1. Girsanovova věta a rovnice s omezeným borelovským driftem 2. Slabá řešení rovnic se spojitými koeficienty 3. Jednoznačnost řešení a Yamada-Watanabeho věty 4. Stabilita řešení podle kvadratické středu, v pravděpodobnosti a skoro jistě
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Přednáška je určena pro posluchače se solidní znalostí základní teorie stochastických diferenciálních rovnic. Poslední úprava: Seidler Jan, RNDr., CSc. (28.05.2019)
|