PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika neživotního pojištění 1 - NMFM401
Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je prerekvizitou pro: NMFM402
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
Modelování škod v neživotním pojištění. Parametrické modely a jejich identifikace. Metody výpočtu rozdělení škodních úhrnů. Technické rezervy neživotního pojištění. Zajištění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Cílem předmětu je popsat pravděpodobnostní modely užívané v neživotním pojištění, základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled technických rezerv a vybraných metod pro stanovení rezervy na pojistná plnění.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na minimálně 9 cvičeních v semestru, vyřešení všech domácích úkolů, 50% úspěšnost v jednom písemném testu, ústní referát na zadané téma.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

T. Mack: Distribution free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimate.

ASTIN Bulletin 23 (1993), 213-225.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška +cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Modelování počtu a výše škod. Vlastnosti složených rozdělení. Rekurzivní výpočty a aproximace složených rozdělení. Technické rezervy neživotního pojištění. Stochastické modely vývoje škod. Analýza vývojových trojúhelníků. Formy zajištění. Způsoby stanovení zajistného.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Základy teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní rozdělení, podmiňování, momentová vytvořující funkce, momenty, podmíněná střední hodnota.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK