PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy matematického modelování - NMFM310
Anglický název: Fundamentals of Mathematical Modelling
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NMFM301
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Přednáška je věnována analýze a modelování časových dat. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základními možnostmi analýzy a modelování časových dat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

K udělení zápočtu je nutná účast na cvičení a vypracování domácích úkolů postupně zadávaných v průběhu semestru.

Zápočet je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (06.09.2013)

Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia Praha 1985

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, Matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemná práce (praktické a teoretické úlohy) a pak ústní část v případě, že student získá z písemné části dostatečný počet bodů.

Nutnou podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

1. Vyrovnávání dat, klouzavé průměry.

2. Modely růstu.

3. Lineární soustavy.

4. Markovovy řetězce s diskrétním časem a stavovým prostorem.

5. Časové řady, ARMA procesy.

6. Poissonův proces a příbuzné modely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK