|
|
|
||
|
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (08.10.2020)
V ZS 2020/2021 je předmět prozatím vyučován online, všechny informace v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10103 |
|
||
|
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (01.10.2013)
1) Jílek, J.: Finanční rizika,Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-579-3 2) Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha, 1999, ISBN 80-85943-89-1 3) Sinkey, J.F.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002, ISBN 0-13-098424-8
4) Cipra T.:, Matematika cenných papírů, HZ Presss, Praha 2000,ISBN 80-86009-35-1 5) Cornett M.M., Saunders A.:Fundamentals of Financial Institutions Management, McGraw Hill, 1999, ISBN 0-256-25367-6 6) Dewatripont, M.- Tirole,J.: The Prudential Regulation of Banks, MM Press, Cambridge, 1993, ISBN 0-262-04146-4 7) Diamond, D.W.:Finanční zprostředkování jako delegované monitorování: jednoduchý příklad. Finance a Úvěr, 47, 1997, č. 11, s. 680 - 693. 8) Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE Praha, a.s.,1999, 475 s. ISBN 80-4201-141-3 9) Freixas X.,Rochet J-Ch.:Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge,1998, ISBN 0-262-06193-7 10) Golin J.: The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors, Wiley, 2002, ISBN 471842176 11) Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-471-96208-0 (nebo --2) 12) Jílek, J.: Peníze a měnová politika, Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0769-1 13) Mejstřík M.: Cultivation of Financial Markets, Karolinum Press. 2003 14) Mishkin F.S. Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů,Finance a úvěr 1991-1992 15) Molyneux,P.et al. : Efficiency in European Banking. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-741-96211-2 16) Polidar, V.:Management bank a bankovních obchodů. EKOPRESS, Praha, 1999. 2. vydání ISBN 80-86119-11-4 17) Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika. Management Press, Praha, 1994, ISBN 80-85603-49-7 18) Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1995, ISBN 80-85605-52-X 19) Sekerka, B.: Řízení bankovních rizik. Profess Consulting s r.o.-Praha, edice Banky a Bankovní Produkty, 1998, 293 s.. ISBN 80-85235-56-0 20) Tomášek, M.: Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Praha, Linda 1997, 516 s., ISBN 80-7201-052-2 21) Tomášek, M.: Právní základy evropské měnové unie. Bankovní Institut, a.s. Praha, 1999, 165 s. |
|
||
|
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (01.10.2013)
1. Úvod a základní pojmy: historie bankovnictví, elementární zásady bankovnictví, proč a jak banky regulovat a řídit. Instituce regulace a bankovní rizika. Heterogenita banky. 2. Basilejské dohody. Centrální banka - regulace a monetární politika, peněžní zásoba a monetární agregáty, modely peněžního multiplikátoru pro M1 a M2. Funkce centrální banky jako věřitele poslední instance. Veřejná vs. soukromá regulace. Přehled finančního systému a finanční zprostředkovatelé ve světě a v ČR. 3. Chování úrokových sazeb:měření úrokových sazeb a současná hodnota a její propočet,nominální vs. reálná úroková sazba, rovnovážná úroková sazba, model zápůjčního kapitálu , model preference likvidity, úloha dokonalých a nedokonalých kapitálových trhů a ohodnocení úvěrů, perpetuity a anuity. 4. Bankovní výkazy a hodnocení výkonnosti bank: základní operace banky, zdroje a použití fondů, výkony banky, bankovní rozvaha - aktiva a pasiva, bankovní výsledovka, bankovní rentabilita, solventnost banky, bankovní likvidita, riziko insolvence, likviditní riziko, úspory z rozsahu a ze sortimentu, pojetí efektivnosti (specifický rozklad ROE a ROA), rezerva na ztrátu z půjček, stav čs.bank. 5. Základní principy řízení aktiv a pasív banky (ALM): řízení likvidity a úloha rezerv, řízení aktiv, řízení pasív. funkce a zdroje kapitálu bank, vlastní a cizí kapitál, úroveň ukazatele kapitálové přiměřenosti a jeho vývojové trendy, stabilita a regulace bankovního systému,nestabilita a bankovní panika Parciální a celkové modely bankovních obchodů. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. 6.Struktura úrokových sazeb z hlediska rizika a časové struktury, zdanění úroku, výnosové křivky, hypotéza očekávání, teorie oddělených trhů, teorie preferovaného umístění 7. Řízení rizika úrokové sazby, analýza rozdílu úrokových sazeb a doby splatnosti bankovních aktiv a pasiv, durace a konvexita při měření aktiv a pasiv citlivých na změnu úrokové sazby , klasifikace bank podle durace jejich aktiv a pasiv, hedging úrokových sazeb a jejich rozdílu, příklad: americká Savings and Loans 8.Bankovní pasívní obchody:řízení pasív,charakteristika drobných vkladů charakteristika rozsáhlých (velkoobchodních) vkladů, vklady na požádání, termínové vklady, depozitní certifikáty, úsporné vklady, bankovní obligace,úvěry od ostatních bank, úvěry od ústřední banky, úročení nakupovaných vkladů a úvěrů 9.Řízení úvěrových obchodů a proces úvěrování: zásady,typy úvěrů (doba splatnosti, zajištěnost dle sazby) a typy bank, alokace portfolia, chování dlužníků a věřitelů v různých fázích hospodářského cyklu a slaďování časové struktury úvěrů a vkladů, úvěrová politika, limitování úvěru, bankovní kontrola, hodnocení úvěrových rizik a prověření úvěrové způsobilosti dlužníka,rating, úvěrové zajištění, sled kroků při poskytování úvěru obchodního,spotřebního, hypotekárního a jeho strukturování, pochybné úvěry a řízení potenciálních ztrát 10. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky: kontokorentní úvěr,směnečné úvěry, ručitelský (avalský) úvěr, lombardní úvěr, osobní úvěry, NOW účty a kreditní karty, úvěr na provozní kapitál, na přechodný nedostatek finančních prostředků, Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry: emisní půjčka, úvěrový výpis (závazková listina), syndikovaný úvěr hypotekární úvěr a jeho typy, střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry a jejich poskytovatelé ve vazbě na příslušné produkty a služby, úvěrové skóre spotřebitelů a computerizace, 11. Banky a zajišťování platebního styku. Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace: faktoring, forfaiting a leasing, finanční inovace s cílem - vyhnout se riziku (hypotéky, depozitní certifikáty s variabilní úrokovou sazbou, trhy futures), využít novou technologii (bankovní úvěrové karty, sekuritizace, internacionalizace), vyhnout se existujícím a novým regulačním opatřením, nové tendence. 12. Bankovní investice na finančním trhu a slaďování toku aktiv a pasiv: stanovení investičních cílů z hlediska výnosu, rizika,zdanění,regulace, varianty investiční strategie, bankovní investice a úvěrové obchody na zahraničních a mezinárodních trzích, kurzová rizika a jejich zajištění, požadované bankovní rezervy v historii a dnes, denní bilancování úvěrových zdrojů a potřeb 13.-14. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v EU a ve světě: univerzální a specializované banky, obchodní a investiční banky, regulace, konkurence a struktura obchodního bankovnictví, regulace a struktura spořitelen, mezinárodní bankovnictví a BASEL II, konkurence bank ze strany nebankovních finančních institucí, finanční holdingy a úspory z rozsahu, pojišťovny, investiční fondy a společnosti, penzijní fondy, trh cenných papírů a investiční banky . Kapitál bank a privatizace bank ve vlastnictví státu. Vypracování úvěrového návrhu, sepsání eseje, úspěšné zvládnutí testů a) Seminární práce -- úvěrový návrh (max. 30 bodů) a hodnocení úvěrového návrhu (max. 10 bodů) b) Esej - témata na výběr, popř. po schválení cvičícího (max. 25 bodů) c) Test -- v polovině semestru (max. 30 bodů) (+bonusy max 5 bodu) d) Závěrečný písemný test a ústní zkouška (max 60+40 bodů) K připuštění ke zkoušce je třeba alespoň 50 bodů ze semináře a současně alespoň 50% maxima u jednotlivých úkolů resp.záverecného písemného testu. Pokud není vše splněno, je třeba vypracovat dodatečný domácí úkol. |