PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie finančního managementu - NMFM507
Anglický název: Advanced Topics of Financial Management
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/PPFM2018ZS.nb
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMST537
Prerekvizity : NMFM408, NMSA409
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)
Teorie portfolia. Termínová struktura úrokových měr. Výnosové křivky. Analýza měr rizika a jejich užití ve financích a pojišťovnictví. Sladění aktiv a pasiv. Arbitrážní cenový model. Stochastické modely cen finančních aktiv. Předmět může být vyučován v anglickém jazyce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seznámit studenty s pokročilými partiemi finančního managementu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (05.10.2018)

Písemná zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (09.10.2017)

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

[2] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

[3] Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Kamil Mařík Professional Publishing. Praha 2013.

[4] Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007.

[5] Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.

[6] Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7861/ . Champaign (IL) 2010.

[7] Sciencedirect: http://www.sciencedirect.com/

[8] Mathematica Cookbook

[9] Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.

[10] Hurt, J.: Finanční management. Přednáška MFF UK.

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/Financni_management_prednaska.nb

[11] Brigham, E. F.: Fundamentals of Financial Management. Dryden Press. 6th edition Fort Worth 1992. Chapter 7, The Cost of Capital.

[12] Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 2010.

[13] Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress. Praha 2015.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (05.10.2018)

Písemná zkouška zahrnující příklady a teoretické problémy obsažené v syllabu. V případě nejasností je vyžadováno ústní vysvětlení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (05.10.2018)

Markowitzova teorie portfolia. Optimální portfolia. Model oceňování kapitálových aktiv. Přímka trhu cenných papírů. Přímka kapitálového trhu. Časová struktura úrokových měr. Výnosové křivky a jejich konstrukce. Míry rizika: hodnota v riziku (VaR), podmíněná hodnota v riziku (CVaR), spektrální míry rizika, expektily. Sladění aktiv a pasiv: sladění a imunizace, dedikované portfolio obligací, stochastický model. Arbitrážní cenový model: regresní model, faktorový model. Stochastické modely úrokových měr a vývoje cen: diskretizace a metody odhadu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (30.05.2018)

Kalkulus. Maticový počet. Elementární pravděpodobnost. Lineární regrese. Základy finanční matematiky. Základy Markowitzovy teorie portfolia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK