PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik - NMFM462
Anglický název: Practical Aspects of Financial Risk Measuring and Management
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Němeček
Mgr. Václav Novotný
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Obsahem přednášky je přehled jednotlivých finančních rizik a metod jejich měření a řízení, které se prakticky uplatňují zejména v rámci finančního sektoru. Studenti se seznámí i s praktickými problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají. Obsahem přednášky bude popis fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik a vysvětlení nových regulatorních opatření Basel II a Solvency II.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cílem přednášky je seznámit studenty s jednotlivými finančními riziky a praktickými metodami jejich měření a řízení (např. očekávaná a neočekávaná ztráta, metoda Value at Risk včetně způsobů jejich výpočtu, rozdílů v použití u různých typů rizik a interpretace výsledků, použití metod ratingu a scoringu, metody LDA apod.). Studenti se seznámí i s praktickými problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají. Obsahem přednášky bude popis fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik a vysvětlení nových regulatorních opatření Basel II a Solvency II.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Vypracování úkolu na vybrané téma a jeho diskuse v průběhu ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Hand, D.J.; Henley, W.E.: Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: A Review, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society), Vol. 160, No. 3, 1997, 523 - 541

Hull, J. C.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Yersey

Frachot, A. a další: Loss Distribution Approach in Practice; Credit Lyonnais, 2003

Gordy, M.B.: A Comparative Anatomy of Credit Risk Models; 2000; Journal of Banking and Finance

Saunders, Anthony: Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, John Wiley & Sons, Inc.,

Vašíček, O.: Probability of Loss on Loan Portfolio; February 1987; KMV Corporation

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.10.2017)

Vypracování úkolu na vybrané téma z probírané látky a jeho zaslání v určeném termínu. Následná ústní zkouška se bude skládat z diskuse zaslaného úkolu a několika otázek v rozsahu probírané tématiky během přednášek (viz sylabus).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

1. Úvod do řízení rizik, definice rizika, cíl řízení rizik a klasifikace rizik

2. Obecné způsoby měření rizik (směrodatná odchylka, Value at Risk, stresové testování) a obecné možnosti řízení rizik (technicko - organizační řešení či finanční řešení)

3. Popis fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik - cíle podnikání, identifikace klíčových rizik, selhání řízení rizik v minulosti

4. Tržní riziko - definice, klasifikace, gapová analýza, Value at Risk, využití derivátů

5. Kreditní riziko - definice, klasifikace, využití statistických metod při měření (pravděpodobnost defaultu, míra návratnosti, scoring a rating, očekávaná a neočekávaná ztráta), sekuritizace

6. Operační riziko - definice, klasifikace, využití statistických metod při měření (LDA metoda), způsoby řízení

7. Riziko likvidity - definice, klasifikace, měření rizika včetně využitelnosti ekonometrických metod

8. Regulatorní opatření Basel II a Solvency II - důležitost těchto opatření, způsoby výpočtu kapitálových požadavků, podchycená rizika, limity regulace

9. Finanční krize a poučení z ní, důvody vzniku krize a její vývoj, diskuze vhodnosti používání pokročilých statistických metod v rámci jednotlivých rizik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK