PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybraný software pro finance a pojišťovnictví - NMFM404
Anglický název: Selected Software Tools for Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMSA407
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Software (zejména R, ale i Mathematica) a jeho použití ve financích a pojišťovnictví. Modelování finančních, ekonomických a pojišťovnických procesů. Praktické úlohy a problémy z financí a pojišťovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v stochastických modelech a jejich diagnostika. Výpočetně náročné simulační metody, kopule a jejich aplikace ve financích a pojišťovnictví. Práce s databázemi. Předpoklady: Základy statistického modelování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Řešení reálných problemů z financí a pojišťovnictví použitím stochastických modelů a statistického software.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (02.02.2018)

Zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

[1] Peter Dalgaard: Introductory statistics with R. Birkhäuser, 2002.

[2] David W. Hosmer and Stanley Lemeshow: Applied Logistic Regression (Second edition). Wiley, 2000.

[3] John H. Maindonald, John Braun: Data analysis and graphics using R: an example-based approach (Third edition). Cambridge University Press, 2010.

[4] David Ruppert: Statistics and finance: an introduction. Springer, 2004.

[5] William N. Venables, Brian D. Ripley: Modern applied statistics with S. Birkhäuser, 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (30.01.2018)

Písemné vyřešení dvou domácích projektů (první projekt v polovině semestra, druhý projekt na konci semestra).

Ústní část zkoušky (ve zkouškovém období) se skládá z obhajoby řešení projektů a zodpovězení dodatečných otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Aplikace následujících metod pomocí software ve financích a pojišťovnictví: zobecněné lineární modely, analýza kategoriálních dat, modely s náhodnýma efekty, analýza panelových/longitudinálních dat, zobecněné odhadovací rovnice (GEE), analýza přežití, bayesovské metody, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copule, analýza extremálních pozorovaní a velkých škod (GEV a POT metody).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (26.04.2018)

Základy matematické statistiky a lineární nregrese.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK