PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Finanční deriváty I - NFAP053
Anglický název: Financial Derivatives I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM531
Je korekvizitou pro: NFAP054
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška je praktickým úvodem do problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Kreditní deriváty, deriváty na počasí a jiné exotické deriváty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Základní:

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.

Doplňková:

Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006.

Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007.

Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005.

Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK