PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Finanční deriváty 1 - NMFM531
Anglický název: Financial Derivatives 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je prerekvizitou pro: NMFM532
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška je praktickým úvodem do problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Kreditní deriváty, deriváty na počasí a jiné exotické deriváty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (14.10.2014)

Základní:

Witzany, J.: Financial Derivatives - Valuation , Hedging and Risk Management, 2013, Oeconomica

Doplňková:

Witzany, J.: Financial Derivatives and Market Risk Management Part I, 2011, Oeconomica

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2012, 8th edition, Pearson

Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley

Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer

Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica

Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica

Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (12.10.2017)

Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení domácího úkolu, případně úkolů zadaných v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK