|
|
|
||
Posloupnosti událostí. Bodové procesy. Spojitý model teorie rizika. Teorie ruinování.
Subexponenciální rozložení. Modely teorie kredibility. Užitkové funkce. Uspořádání rizik.
Martingaly. Teorie finančních rizik.
Předpoklady:
znalost látky předmětů Teorie pravděpodobnosti 1, Neživotní pojištění 1, Neživotní pojištění 2 a
základů matematické statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
|
|
||
Cílem přemětu je výklad kolektivního modelu rizika ve spojitém čase a vybraných pokročilých metod pojistné matematiky a řízení rizik.
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
|
|
||
Baxter M., Rennie A.: Financial Calculus. Cambridge University Press 1996.
Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990
Kaas, R. et al.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht, 2001. Poslední úprava: T_KPMS (01.03.2007)
|
|
||
Přednáška+cvičení. Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
|
|
||
Bodové procesy: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy. Složené náhodné procesy. Obecná teorie bodových procesů.
Teorie ruinování: Spojitý model kolektivního rizika. Lundbergova nerovnost. Cramérův vztah. Subexponenciální rozložení škod.
Teorie kredibility: Přesná kredibilita. Jewellův hierarchický model. Hachemeisterův regresní model. De Vylderův semilineární model. Výpočty škodních rezerv s užitím kredibility.
Uspořádání rizik: Užitkové funkce a pojišťování. Stochastické uspořádání. S-L uspořádání.
Obecné metody v teorii rizika: Hattendorfova věta a martingaly. Wienerův proces a teorie finančních rizik. Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)
|