PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Econometrics II - JEB110
Anglický název: Econometrics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 97 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Kseniya Bortnikova
Nino Buliskeria
Jan Mošovský, M.Sc.
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB109
Je prerekvizitou pro: JEB125
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. (27.10.2021)
ZOOM link to the lecture (only for those who cannot come to IES): https://cesnet.zoom.us/j/99433829728?pwd=VXBQTC9EdFNscGFPRFJleXVvVjR3Zz09
Passcode: JEB110

ZOOM link to the seminar: https://cesnet.zoom.us/j/92910845533?pwd=UHBOV2l6R0c2Tkl1MHdpZS9Zcng5QT09
Passcode: JEB110

The objective of the course is to teach students how to use econometric methods to identify and quantify economic relations, how to deal with the data and interpret the results. Together with Econometrics I, the course will prepare students to carry out independent empirical projects (e.g. for a bachelor thesis) and to take the Advanced Econometrics course.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. (27.10.2021)

ZOOM link to the lecture (only for those who cannot come to IES): https://cesnet.zoom.us/j/99433829728?pwd=VXBQTC9EdFNscGFPRFJleXVvVjR3Zz09
Passcode: JEB110

ZOOM link to the seminar: https://cesnet.zoom.us/j/92910845533?pwd=UHBOV2l6R0c2Tkl1MHdpZS9Zcng5QT09
Passcode: JEB110

Detailed course contents:

Lecture 1: Introductory Lecture: Repetition of basic econometrics (Chapters 1 - 9)

Lecture 2,3,4: Time Series (Chapters 10 - 12)
Basic Regression analysis with time series data.
- Properties of OLS with time series data.
- Trends and seasonality.
- Stationarity, nonstatinarity and weak dependence.
- Serial correlation and heteroskedasticity in time series regressions.

Lecture 5,6: Panel Data (Chapters 13 - 14)
- Pooling cross sections across time: Simple panel data methods.
- Fixed effects estimation
- Random Effects Models

Lecture 7: Instrumental Variables & 2SLS (Chapter 15)
- Instrumental variables estimation.
- Two Stage Least Squares (2SLS).

Lecture 8: Midterm exam

Lecture 9:  Simultaneous equations (Chapter 16)
- Simultaneous equations models (simultaneity bias in OLS, etc.).

Lecture 10, 11 Limited Dependent Variable models (Chapter 17)
- Binary response models (linear probability, logit, probit). 
- Corner solution, censored and truncated data models.

Lecture 12: Repetition (Chapters 10-17)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK