PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Econometrics II - JEB110
Anglický název: Econometrics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 97 / 97 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Kseniya Bortnikova
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Mgr. Veronika Plachá
Bc. Oliver Škultéty, M.Sc.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB109
Je prerekvizitou pro: JEB125
Anotace -
The objective of the course is to teach students how to use econometric methods to identify and quantify economic relations, how to deal with the data and interpret the results. Together with Econometrics I, the course will prepare students to carry out independent empirical projects (e.g. for a bachelor thesis) and to take the Advanced Econometrics course.
Poslední úprava: Pertold-Gebicka Barbara, Mgr., M.A., Ph.D. (26.09.2023)
Sylabus -

Detailed course contents:

Lecture 1: Unbiasedness, consistency, and efficiency (Chapters 2 and 5)

Lecture 2,3,4: Time Series (Chapters 10 - 12)
Basic Regression analysis with time series data.
- Properties of OLS with time series data.
- Trends and seasonality.
- Stationarity, nonstatinarity and weak dependence.
- Serial correlation and heteroskedasticity in time series regressions.

Lecture 5,6: Panel Data (Chapters 13 - 14)
- Pooling cross sections across time: Simple panel data methods.
- Fixed effects estimation
- Random Effects Models

Lecture 7: Midterm exam

Lecture 8: Instrumental Variables & 2SLS (Chapter 15)
- Instrumental variables estimation.
- Two Stage Least Squares (2SLS).

Lecture 9:  Simultaneous equations (Chapter 16)
- Simultaneous equations models (simultaneity bias in OLS, etc.).

Lecture 10, 11 Limited Dependent Variable models (Chapter 17)
- Binary response models (linear probability, logit, probit). 
- Corner solution, censored and truncated data models.

Lecture 12: Repetition (Chapters 10-17)

 

Poslední úprava: Pertold-Gebicka Barbara, Mgr., M.A., Ph.D. (18.09.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK