|
|
|
||
Generování náhodných čísel z R(0,1); testy náhodnosti. Metody generování náhodných čísel z jednorozměrného rozdělení. Generování z diskrétních a empirických rozdělení. Metody generování náhodných čísel z vícerozměrného rozdělení. Generování pořádkových statistik, generování náhodných výběrů, generování na vybraných strukturách. Generování náhodných procesů. Integrace Monte Carlo versus numerické postupy integrování.
Optimalizace Monte Carlo. Markovovy řetězce a jejich použití v simulacích. Simulační
jazyky.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
|
|
||
Cílem přednášky je seznámit studenty jak se základními tak s pokročilými postupy stochastických simulačních metod. Toto jim umožní realizovat simulační studie vyžadované v řadě dalších předmětů. Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
|
|
||
Zkouška je písemná a má ukázat schopnost simulovat nestandardní úlohy. Úloha pro zápočet je též písemná a je zpravidla spojena s úlohou pro zkoušku. Poslední úprava: Antoch Jaromír, prof. RNDr., CSc. (01.03.2018)
|
|
||
Devroye, L.: Non-uniform random number generation. Springer, 1986. Robert, Ch. P., Casella, C.: Monte Carlo Statistical Methods. Springer, 2005. Ross, S.M.: Simulation. Elsevier, 2006. Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
|
|
||
Přednáška+cvičení. Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
|
|
||
Zkouška je písemná a má ukázat schopnost simulovat nestandardní úlohy. Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (05.03.2018)
|
|
||
1. Pojem náhodnosti z pohledu simulací.
2. Generování náhodných čísel z R(0,1); testy náhodnosti.
3. Obecné metody generování náhodných čísel z jednorozměrného rozdělení (inverzní metoda, zamítací metoda, stochastické metody ,metoda obálky, metoda podílem rovnoměrných, Forsythova metoda, alias-zamítací metoda, transformační metoda, atd.)
4. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Gamma, beta, chí-kvadrát a jiná specifická jednorozměrná rozdělení.
5. Generování z diskrétních a empirických rozdělení.
6. Obecné metody generování náhodných čísel z vícerozměrného rozdělení (zamítací metoda, stochastické metody, transformací na nezávislé složky, atd.).
7. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Dirichletova a jiná mnohorozměrná rozdělení.
8. Generování pořádkových statistik, generování náhodných výběrů, generování na vybraných strukturách (d-rozměrná koule, elipsoid, simplex, stromy, grafy, atd.).
9. Generování náhodných procesů.
10. Integrace Monte Carlo versus numerické postupy integrování.
11. Optimalizace Monte Carlo.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
|
|
||
Náhodné veličiny a vektory a jejich charakterizace; podmíněné rozdělení; numerická integrace; centrální limitní věta. Poslední úprava: Antoch Jaromír, prof. RNDr., CSc. (04.06.2018)
|