PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Bank Asset and Liability Management - JEM197
Anglický název: Bank Asset and Liability Management
Český název: Bank Asset and Liability Management
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (27)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEM198
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michal Walos
Ing. Viktor Kotlán, Ph.D.
Vyučující: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D.
Mgr. Matěj Kuc, Ph.D.
Neslučitelnost : JEM198
Je neslučitelnost pro: JEM198
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
The course will provide a hands-on dive into how banks steer their balance sheets and interest income using financial market instruments. If you think about career in finance, CFO, trading, treasury, asset management, this is the course for you! The focus will be mainly on liquidity and interest rate (IR) positioning and steering. Students will understand how the IR position influences bank’s interest income and the value of its equity over time. How to position a bank to profit if rates are expected to increase/decrease/rotate? Alternatives to steering the balance sheet via internal pricing of liquidity (FTP) and externally, via operations with bonds and interest rate derivatives, will be explained and practiced. Real life banks' balance sheets and situations on financial markets will be used during the course as both lectors are employed as ALM professionals by a leading financial institutions. To make it more fun, students will form several groups (banks) which will get their own balance sheets as a basis for hands-on (mainly group) homework.

Course contact email: ilovealm2017@gmail.com
Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (04.02.2025)
Cíl předmětu -

Please switch to the english version.

Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (25.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

GRADING

- midterm exam 25%

- SVB case presentations 5%

- ALCO report 15%

- final test 50%

- activity bonus 5%

grading
above 90 A
above 80 B
above 70 C
above 60 D
above 50 E
50 and less F
Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (04.02.2024)
Literatura -

Selected chapters from books below and articles distributed throughout the course

Mejstřík, Milan; Pečená Magda; Teplý Petr: Banking in theory and practice (Bankovnictví v teorii a praxi), Karolinum, 2015.

Choudhry, Moorad: Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Farahvash, Pooya: Asset-Liability and Liquidity Management, John Wiley & Sons, Inc., 2020.

Bessis, J.: Risk Management in Banking, New Jersey: Wiley, 2015.

 

Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (18.01.2024)
Sylabus -
Intro to ALM
ALM basics & Interest rates
Product and valuation fundamentals
Liquidity risk and FX risk
MIDTERM
Interest rate risk
Funds transfer pricing + midterm results
ALM and financial market + SVB assignment
ALCO report assignment + explanation
Silicon Valley Bank case
Current ALM topics
ALCO reports - presentations
Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (04.02.2025)
Vstupní požadavky -

Please switch to the english version.

Poslední úprava: Kotlán Viktor, Ing., Ph.D. (25.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK