SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Time Series - NMST537
Title in English: Časové řady
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : NMSA409
Is co-requisite for: NMFM507
Annotation -
Last update: T_KPMS (15.05.2013)
Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, financial time series (models of volatility and nonlinear in mean), multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter). Most of the methods are applied in a facultative seminar. Requirements: Basic knowledge of statistics.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (15.05.2013)

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

Zápočet:

1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (15.05.2013)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (15.05.2013)

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.

V. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Basic knowledge of mathematical statistics, theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html