Subjects

Your browser does not support JavaScript, or its support is disabled. Some features may not be available.

Time Series - NMFP404

Title:	Časové řady
Guaranteed by:	Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty:	Faculty of Mathematics and Physics
Actual:	from 2022
Semester:	summer
E-Credits:	8
Hours per week, examination:	summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity:	unlimited
Min. number of students:	unlimited
Virtual mobility / capacity:	no
State of the course:	taught
Language:	Czech
Teaching methods:	full-time
Is provided by:	NMST414

Guarantor:	prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class:	M Mgr. FPM M Mgr. FPM > Povinné
Classification:	Mathematics > Financial and Insurance Math.
Co-requisite :	NMFP403
Incompatibility :	NMST414, NMST537
Interchangeability :	NMST537
Is incompatible with:	NMST414

Opinion survey results Examination dates SS schedule Noticeboard

Annotation -

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (05.12.2020)

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter), financial time series (models of volatility and nonlinear in mean). Requirements: Basic knowledge of statistics.

Aim of the course -

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.05.2022)

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Course completion requirements - Czech

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.05.2022)

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 5 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

2. Vypracování a akceptace 5 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literature -

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020

Teaching methods -

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.05.2022)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.05.2022)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Syllabus -

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

V. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.