Stochastické diferenciální rovnice - NMTP543
|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Studenti se seznámí se základními výsledky teorie stochastických diferenciálních rovnic.
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Karatzas, I., Shreve, S.E.: Brownian motion and stochastic calculus. Springer Verlag, Berlin, 1988
Krylov, N.V.: Introduction to the theory of diffusion processes. American Math. Society, Providence, 1995. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost.
2. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými a lokálně lipschitzovskými koeficienty. Chasminského test pro neexplosi.
3. Lineární rovnice.
4. Řešení jako markovský proces.
5. Reprezentace spojitých martingalů stochastickými integrály.
6. Exponenciální martingaly a Novikovova podmínka. |