Finanční modelování v životním pojištění - NMFM613

• Anglický název: Financial Modelling in Life Insurance
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2014 do 2017
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NFAP051
• Záměnnost : NFAP051
• Je záměnnost pro: NFAP051

Anotace

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)

Oceňování v pojišťovnictví s použitím stochastických modelů úrokových měr a výnosů z finančního umístění. Pro doktorské studium.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)

Valuation in insurance using stochastic models of interest rates and of the return from financial placement. A course for PhD students.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seznámení s užitím pokročilých pravděpodobnostních modelů při řízení rizik v životní pojišťovně.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

To learn the applications of advanced probabilistic models in the risk management of a life insurance company.

Literatura

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

P. Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia, Praha 1985.

H.H. Panjer (ed.): Financial economics with applications to investment, insurance and pensions. The Actuarial

Foundation, Schaumburg Ill. 1998.

D. Brigo, F. Mercurio: Interest Rate Models. Theory and Practice. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2001.

T. Cipra: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013.

T. Cipra: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Lecture.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)

Oceňování pojistných závazků, modelování podílů pojistníků na výnosech, určování rezerv pojistného s použitím stochastických modelů úrokových měr a výnosů z finančního umístění.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)

Valuation of insurance liabilities, modelling of the insureds' participation in profits, determination of premium reserves using stochastic models of interest rates and of the return from financial placement.