Předměty

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript nebo je jeho podpora vypnutá. Některé funkce nemusejí být dostupné.

Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky - NMFM601

Anglický název:	Some topics on insurance and financial mathematics
Zajišťuje:	Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta:	Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost:	od 2014 do 2014
Semestr:	zimní
E-Kredity:	3
Rozsah, examinace:	zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst:	neomezen
Minimální obsazenost:	neomezen
4EU+:	ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu:	ne
Stav předmětu:	vyučován
Jazyk výuky:	angličtina
Způsob výuky:	prezenční
Způsob výuky:	prezenční

Garant:	prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Třída:	Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu:	Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je záměnnost pro:	NFAP040, NFAP041

Výsledky anket Termíny zkoušek Rozvrh Nástěnka

Anotace -

Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)

Ekonometrie a modelování finančních procesů, Lévyho procesy. Dynamické finanční rozhodovací problémy, úlohy dynamického a stochastického programování. Moderní způsoby měření a řízení rizik. Pro doktorské studium.

Cíl předmětu -

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia.

Literatura

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Základní odborná literatura
R. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004

H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter,

2002

A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press,

2005

Doporučená odborná literatura
G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007

R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992

A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.

Metody výuky -

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Sylabus -

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů.

Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy.

Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení.