Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
Obsahem přednášky jsou základní statistické modely pro hodnocení bonity (Altmanův model, modely logistické regrese
apod.) pro různé typy klientů. Další částí přednášky jsou metody oceňování rizika (očekávaná ztráta, neočekávané riziko).
Posluchači se seznámí s modely Riskmetrics a Creditmetrics firmy JP Morgan, Credit Risk+ od firmy Credit Swiss a Credit
Portfolio View od firmy McKinsey a s tím, jak jsou tyto matematické modely odráženy v bankovní legislativě.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
During the lectures the basic introduction into the credit risk in banking industry
will be given. At first the basic models for clients will be introduced (Altman model,
logistic regression models etc.) for different types of clients (retail, corporate).
The following lectures will deal with the basic notions concerning risk pricing
(expected loss, unexpected loss). The students will get acquiant themselves with
the standard credit risk models used in banking - Riskmetrics and Creditmetrics
from JP Morgan, Credit Risk+ from Credit Swiss and Credit Portfolio View from
McKinsey. At the same time the information about how the ideas of these models
are reflected in banking legislative will be mentioned.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy řízení kreditních rizik: skóring, rizikové náklady, hodnota portfolia, Value At Risk. Studenti se seznámí zejména s technikou odhadu skóringových funkcí používaných pro predikci defaultu klienta metodou logistické regrese, se způsoby měření diversifikačních vlastností skóringových funkcí, s metody výpočtu rizikových nákladů, tj. součástí úrokové sazby pokrývající očekávanou ztrátu. V poslední části přednášky se seznámí s pojmem neočekávané riziko (VaR) a metodami jeho odhadu. Přednáška seznamuje s aktuálními trendy s řízením kreditního rizika v praxi.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
The objective of the lecture is to give an overview of the methods connected with credit risk management: scoring, risk costs, portfolio value, Value At Risk. The students will learn the technique of logistic regression, the measurement of diversification power of scoring functions, the methods of risk costs estimation, i.e. the part of interest rate which cover the expected loss. In the last part of the lecture the VaR characteristic explanation and the methods of its estimation will be given. The lecture will make students acquainted with the current trends in credit risk management.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
Oral exam.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
[1] Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd ed., New York; Chichester, Wiley, 2000, ISBN 0-471-35632-8.
[2] Creditmetrics, Technical document, J&P Morgan, New York 1977
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
Přednáška.
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
Lecture.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Sebastiano Vitali, Ph.D. (12.10.2017)
The requirements for the exams follow the syllabus of the course and they are limited to presented topics at the lectures.
The exam consists of an oral examination.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
1. Základní statistické modely pro hodnocení bonity klientů (Altmanův model, modely logistické regrese apod.) pro různé typy klientů (retail, corporate). 2. Metody oceňování rizika (očekávaná ztráta, neočekávané riziko). 3. Modely Riskmetrics, Creditmetrics, Credit Risk+, Credit Portfolio View a jejich odraz v bankovní legislativě.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
Basic models for clients will be introduced (Altman model, logistic regression models etc.) for different types of clients (retail, corporate).
Standard credit risk models used in banking - Riskmetrics and Creditmetrics from JP Morgan, Credit Risk+ from Credit Swiss and Credit Portfolio View from McKinsey.
