Pokročilé partie finančního managementu - NMFM507

• Anglický název: Advanced Topics of Financial Management
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2014 do 2015
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 2
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Korekvizity : NMST537
• Prerekvizity : NMFM408, NMSA409

Anotace

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Analýza měr rizika a jejich užití ve financích a pojišťovnictví. Sladění aktiv a pasiv. Arbitrážní cenový model. Stochastické modely cen finančních aktiv. Předmět může být vyučován v anglickém jazyce.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Analysis of risk measures and their applications in finance and insurance. Matching of assets and liabilities. Arbitrage pricing theory. Stochastic models of financial assets. The lectures may be read in English.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seznámit studenty s pokročilými partiemi finančního managementu.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

To teach students advanced topics of financial management.

Literatura

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. . Champaign (IL) 2008.

Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. . Champaign (IL) 2011.



Metody výuky

čeština

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (09.10.2017)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (09.10.2017)

Lecture.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Termínová struktura úrokových měr. Výnosové křivky. Míry rizika: hodnota v riziku (VaR), podmíněná hodnota v riziku (CVaR), spektrální míry rizika, expektily. Sladění aktiv a pasiv: sladění a imunizace, dedikované portfolio obligací, stochastický model. Arbitrážní cenový model: regresní model, faktorový model. Stochastické modely úrokových měr a vývoje cen: diskretizace a metody odhadu.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Term structure of interest rates. Yield curves. Risk measures: Value at Risk, Conditional Value at Risk, spectral measures, expectiles. Matching of assets and liabilities: matching and immunization, dedicated bond portfolio, stochastic model. Arbitrage pricing theory: regression model, factor model. Stochastic models of interest rates and price developments: discretization and estimation methods.