Matematika neživotního pojištění 1 - NMFM401

• Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 1
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2013 do 2016
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: angličtina, čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Je prerekvizitou pro: NMFM402

Anotace

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)

Modelování škod v neživotním pojištění. Parametrické modely a jejich identifikace. Metody výpočtu rozdělení škodních úhrnů. Základy teorie ruinování. Technické rezervy neživotního pojištění.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)

Modelling claims in non-life insurance. Parametric models and their identification. Computation of aggregate claims distribution. Fundamentals of the ruin theory. Technical reserves in non-life insurance.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Cílem předmětu je popsat pravděpodobnostní modely užívané v neživotním pojištění, základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled technických rezerv a vybraných metod pro stanovení rezervy na pojistná plnění.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

The aim of the subject is to describe probabilistic models used in non-life insurance, fundamentals of the collective risk model including elementary ruin theory , to make a survey of technical reserves and selected methods for computing outstanding claims reserves.

Literatura

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

T. Mack: Distribution free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimate.

ASTIN Bulletin 23 (1993), 213-225.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (28.09.2020)

Přednáška +cvičení.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (28.09.2020)

Lecture+exercises.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Modelování počtu a výše škod. Vlastnosti složených rozdělení. Rekurzivní výpočty a aproximace složených rozdělení. Kolektivní model rizika s diskrétním časem. Pravděpodobnost ruinování, adjustační koeficient. Technické rezervy neživotního pojištění. Stochastické modely vývoje škod. Analýza vývojových trojúhelníků.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Modelling claims frequency and severity. Characteristics of compound distributions. Recursive calculations and approximations of compound distributions. Collective risk model in discrete time. The probability of ruin and the adjustment coefficient. Technical reserves in non-life insurance. Stochastic models of claims development. The analysis of development triangles.