Finanční management - NMFM201

• Anglický název: Financial Management
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018 do 2023
• Semestr: letní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Třída: M Bc. FM; M Bc. FM > Povinné; M Bc. FM > 2. ročník
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Korekvizity : NMFM202
• Prerekvizity : NMFM104
• Je prerekvizitou pro: NMFM308
• Je záměnnost pro: NFAP008

Anotace

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Hodnocení investičních projektů. Výnosové křivky. Hodnocení investic s pevným výnosem. Hodnocení finančních derivátů. Míry rizika. Výnos, očekávaný výnos a riziko portfolia. Optimální portfolio. Model oceňování kapitálových statků.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Required course for bachelor's program in Financial Mathematics. Comparison of the investment projects. Yield curves. Fixed income securities. Financial derivatives. Risk measures. Return, expected return, and risk of a portfolio. Optimal portfolio. Capital asset pricing model.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (29.04.2020)

Seznámit studenty se základy finančního managementu.

angličtina

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

To present basic concepts of financial management.

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (24.05.2019)

Písemná zkouška v rozsahu dle syllabu předmětu.

angličtina

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (24.05.2019)

Exam in written in accordance with the Syllabus.

Literatura

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Kamil Mařík Professional Publishing. Praha 2013.

Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007.

Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.

Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7861/ . Champaign (IL) 2010.

Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.

Hull, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. Boston 2012.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress. Praha 2015.

Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995.

Brigham E.F.: Fundamentals of Financial Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1992.

Ingersoll, J. E., Jr.: Theory of Financial Decision Making. Rowman and Littlefield, Savage (MD), 1987.

Samuels, J. M., Wilkes, F. M., Braayshaw, R. E.: Management of Company Finance. 5th Edition. Chapman and Hall, London, 1990.

Sears R.S., Trennepohl G.L.: Investment Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1993.

Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1990.

Rose, P.S., Kolari, J.W., Fraser D.R.: Financial Institutions. 4th Edition. Irwin, Homewood, 1993.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Lecture.

Požadavky ke zkoušce

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (29.04.2020)

Zkouška v písemné podobě zahrnuje příklady a teoretické problémy vyplývající ze sylabu. V případě nejasností je požadováno ústní vysvětlení.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (29.04.2020)

Porovnání investičních projektů (profil současné hodnoty, durace, konvexita, vnitřní míry výnosnosti, index ziskovosti, metoda návratnosti, hodnota firmy). Výnosové křivky (termínová struktura úrokových měr, konstrukce výnosových křivek, numerické a statistické metody). Hodnocení investic (modely vývoje cen, akcie, obligace, opce, forwardy, futures). Výnos, očekávaný výnos, riziko (optimální portfolio, míry rizika, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku). Model oceňování kapitálových statků (CAPM).

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Comparison of the investment projects (present value profile, duration, convexity, internal rate of return, profitability index, payback method, valuation of the firm). Yield curves (term structure of the interest rates, construction of the yield curves, numerical and statistical methods). Valuation of the securities (price development modelling, stocks, bonds, options, forwards, futures). Return, expected return, and risk (optimal portfolio, risk measures, value at risk, conditional value at risk). Capital asset pricing model (CAPM).