Ekonometrie - NMEK432

• Anglický název: Econometrics
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018 do 2019
• Semestr: letní
• E-Kredity: 8
• Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Volitelné; M Mgr. PMSE; M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
• Prerekvizity : NMSA407
• Je prerekvizitou pro: NMEK051, NMEK563, NMEK551
• Je záměnnost pro: NEKN042, NEKN041

Anotace

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic, problém identifikovatelnosti, odhadové metody). Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls, kointegrace).

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Overview of modern methods used in econometrics. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions). Discrete and limited dependent variables. Econometric systems of equations (SUR model, simultaneous-equations model, identification problem, estimation methods). Vector autoregression (causality, response to impulse, cointegration). Requierements: Basic knowledge of statistics.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (30.01.2022)

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (30.01.2022)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Podmínky zakončení předmětu

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (30.04.2020)

Zápočet:

1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Přednáška + cvičeční.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Lecture + exercises.

Požadavky ke zkoušce

Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (30.01.2022)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (30.01.2022)

I. Předmět ekonometrie.

II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními).

III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné.

IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: 1. Obecná formulace. 2. SUR soustava. 3. Soustava simultánních rovnic. 4. Problém identifikovatelnosti. 5. Odhadové metody.

V. Vektorová autoregrese: 1. Testování příčinnosti. 2. Odezva na impuls. 3. Kointegrace.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (30.01.2022)

I. Subject of econometrics.

II. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions).

III. Discrete and limited dependent variables.

IV. Econometric systems of equations: 1. General formulation. 2. SUR model. 3. Simultaneous-equations model. 4. Identification problem. 5. Estimation methods.

V. Vector autoregression: 1. Causality. 2. Response to impulse. 3. Cointegration.

Vstupní požadavky

čeština

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

angličtina

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression), theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.