Předměty

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript nebo je jeho podpora vypnutá. Některé funkce nemusejí být dostupné.

Pokročilé partie teorie rizika - NFAP050

Anglický název:	Advanced Topics on Risk Theory
Zajišťuje:	Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta:	Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost:	od 2014 do 2017
Semestr:	letní
E-Kredity:	3
Rozsah, examinace:	letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst:	neomezen
Minimální obsazenost:	neomezen
4EU+:	ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu:	ne
Stav předmětu:	nevyučován
Jazyk výuky:	čeština
Způsob výuky:	prezenční
Způsob výuky:	prezenční

Garant:	prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída:	DS, finanční a pojistná matematika
Kategorizace předmětu:	Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost :	NMFM612
Je neslučitelnost pro:	NMFM612
Je záměnnost pro:	NMFM612

Výsledky anket Termíny zkoušek Rozvrh Nástěnka

Anotace -

Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2007)

Probírání a diskuse navrhovaných metodik pro stanovení solvenčního kapitálového požadavku v rámci projektu Evropské unie Solvency II, švýcarského solvenčního testu (SST) a dalších systémů pojistného dohledu. Pro doktorské studium.

Cíl předmětu -

Poslední úprava: G_M (06.06.2008)

Seznámení s problematikou kvantifikace rizik v účetním výkaznictví.

Literatura

Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (09.09.2013)

A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton 2005.

P. Booth, R. Chadburn, S. Habermann et al.: Modern Actuarial Theory and Practice. 2. vydání. Chapman & Hall/CRC,

Londýn 2004.

Aktuální informace o stavu projektu Solvency II poskytované Evropskou komisí a o SST.

Metody výuky -

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Přednáška.