Matematické metody ve financích - NFAP022

• Anglický název: Mathematical Methods in Finance
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2013 do 2017
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFM331
• Záměnnost : NMFM203, NMFM331
• Je neslučitelnost pro: NMFM203, NMFM331
• Je záměnnost pro: NMFM203, NMFM331

Anotace

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2012)

Úrokové míry, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase. Důchody při různých typech plateb a úročení. Výnosové rovnice, vnitřní míra výnosnosti. Analýza obligací. Teorie imunizace. Úvod do teorie náhodných úrokových měr. Předpoklady: základní znalosti matematické analýzy, absolvování předmětu Úvod do financí.

angličtina

Poslední úprava: G_M (27.05.2009)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory, an introduction to stochastic interest rate models.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Seznámit studenty se základy finanční matematiky.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

To explain fundamentals of financial mathematics.

Literatura

Poslední úprava: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (22.08.2012)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004.

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress, Praha, 2005.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 2000.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Lecture.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2004)

Efektivní a nominální úroková míra, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase.

Důchody vyplácené a úročené s jinou než roční frekvencí (vyjádření současné a budoucí hodnoty), umořování dluhu.

Výnosové rovnice, různé typy vnitřní míry výnosnosti, hodnocení investičních projektů, vliv inflace.

Základní parametry obligací, typy ceny obligace, cenné papíry vázané na index, výnosové křivky.

Střední doba splatnosti a její vlastnosti, vztah k imunizaci, Redingtonova teorie imunizace, plná imunizace.

Úvod od náhodných modelů ve financích.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory, an introduction to

stochastic models in finance.