Stochastické diferenciální rovnice - NDIR041

• Anglický název: Stochastic Differential Equations
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2014 do 2017
• Semestr: letní
• E-Kredity: 6
• Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Jan Seidler, CSc.
• Třída: DS, pravděpodobnost a matematická statistika; DS, ekonometrie a operační výzkum
• Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Pravděpodobnost a statistika
• Korekvizity : NSTP149
• Záměnnost : NMTP543
• Je korekvizitou pro: NSTP176
• Je neslučitelnost pro: NMTP543
• Je prerekvizitou pro: NSTP241
• Je záměnnost pro: NMTP543

Anotace

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2008)

Přednášky jsou věnovány základním větám o existenci a jednoznačnosti silných a slabých řešení stochastických diferenciálních rovnic a o vlastnostech těchto řešení. U posluchačů se předpokládá znalost základů stochastické analýzy.

angličtina

Poslední úprava: JSEIDLER/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

The lectures are devoted to fundamental theorems on existence, uniqueness and properties of strong and/or weak solutions to stochastic differential equations. Knowledge of basic results from stochastic analysis is presupposed.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2008)

Studenti se seznámí se základními výsledky teorie stochastických diferenciálních rovnic.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2008)

Students will learn basic results from the theory of stochastic differential equations.

Literatura

Poslední úprava: JSEIDLER/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Karatzas, I., Shreve, S.E.: Brownian motion and stochastic calculus. Springer Verlag, Berlin, 1988

Krylov, N.V.: Introduction to the theory of diffusion processes. American Math. Society, Providence, 1995.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Lecture.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: JSEIDLER/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost.

2. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými a lokálně lipschitzovskými koeficienty. Chasminského test pro neexplosi.

3. Lineární rovnice.

4. Řešení jako markovský proces.

5. Reprezentace spojitých martingalů stochastickými integrály.

6. Exponenciální martingaly a Novikovova podmínka.

angličtina

Poslední úprava: JSEIDLER/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

1. The Burkholder-Davis-Gundy inequality.

2. Basic results on existence and uniqueness of strong solutions to equations with Lipschitz or locally Lipschitz coefficients. Khas'minskii's

test for nonexplosions.

3. Linear equations.

4. Markovianity of solutions.

5. Representation of continuous martingales by stochastic integrals.

6. Exponential martingales nad Novikov's condition.