Předmět je určen studentům, kteří absolvovali základní kurz pravděpodobnosti a chtějí si rozšířit svoje znalosti v
tomto oboru. V přednášce budou studenti seznámeni se základy teorie náhodných procesů s důrazem na
Markovovy řetězce a základy ergodické teorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (07.06.2019)
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška probíhá ústní formou.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (17.05.2011)
Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.
Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha 1987.
Poslední úprava: T_KDM (17.05.2011)
Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.
Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha 1987.
Sylabus
Poslední úprava: T_KDM (17.05.2011)
Náhodné procesy - základní pojmy.
Markovovy řetězce s diskrétním časem - základní vlastnosti, náhodná procházka.
Markovovy řetězce s diskrétním časem a diskrétnímy stavy - matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů, stacionární rozdělení.
Ergodické posloupnosti náhodných veličin.
Ergodické věty.
Markovské procesy se spojitým časem - Poissonův a Wienerův proces a jejich užití.