|
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)
|
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michal Kupsa (21.02.2021)
Představit základy teorie informace se zaměřením na aplikace ve financích a statistice. V přednášce bude vyložena látka v podobě matematické teorie, definic, vět s důkazy. Teorie bude ilustrována vhodnými příklady. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.10.2019)
Ústní zkouška. |
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michal Kupsa (18.02.2022)
T.M. Cover, J.A.Thomas: Elements of Information Theory, second edition, Wiley and Sons, Inc. (2006) |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michal Kupsa (21.02.2021)
Zkouška je ústní, s písemnou přípravou. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)
1. Entropie, vzájemná informace, Kullback-Leiblerova divergence náhodných veličin 2. Entropie diskrétního náhodného procesu s diskrétním časem 3. Kellyho sázení, použití částečné informace, nezávislé vs. závislé sázky 4. Testování hypotéz, Chernoff-Steinovo Lemma, Chernoffova informace 5. Burza, Kuhn-Tuckerova charakterizace log-optimálního portfolia 6. Asymptotická optimalita log-optimálního portfolia 7. Universální portfolio, konečný a nekonečný horizont |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.06.2019)
Předpokládají se základní znalosti teorie pravděpodobnosti, matematické analýzy a lineární algebry. |