Přednáška je věnována úvodu do metod matematické statistiky. Ukazuje se, jak se v matematické statistice využívají
výsledky teorie pravděpodobnosti, teorie matic a teorie míry. Je poukázáno na důležitou roli normálního rozdělení při
konstrukci statistických postupů.
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2008)
The lecture represents an introduction to mathematical statistics. It is demonstrated how probability theory,
measure theory and matrix theory are used in statitics. Normal distribution is mentioned with his fundamental role
in construction of statistical procedures.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2008)
Studenti se seznámí se základními teoretickými metodami matematické statistiky. To jim umožní pochopit podstatu statistických postupů prezentovaných v dalších přednáškách
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2008)
The students will be familiar with theoretical methods of mathematical statistics. They will be able to understand the core of statistical procedures presented in other statistical courses.
Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2008)
Anděl J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978
Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 1993
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2005
Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška.
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Lecture.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2008)
Charakteristiky náhodných veličin a náhodných vektorů. Teoretické základy regresní a korelační analýzy. Obecná teorie hustot v matematické statistice. Transformace náhodných veličin a náhodných vektorů, podmíněné hustoty. Mnohorozměrné normální rozdělení a rozdělení s ním související. Model lineární regrese. Výběrové korelační koeficienty.
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2008)
Random variables and vectors. Random sample. Theory of linear regression and correlation. Transformations of random variables. Conditional densities. Normal, chi-square, t and F distributions and their applications. Linear regression model. Sample correlation coefficients.