Teorie rizika - NSTP034

• Anglický název: Risk Theory
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: neomezena
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 9
• Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Třída: Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NFAP034
• Záměnnost : NFAP034

Anotace

Poslední úprava: ()

Posloupnosti událostí. Složené náhodné procesy. Kolektivní model teorie rizika. Teorie kredibility. Uspořádání rizik. Modely pojišťování a penzijních fondů.

Literatura

Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Daykin C.D., Pentiköinen T., Pesonen M.: Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall 1994

Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990

Sylabus

Poslední úprava: ()

Posloupnosti událostí: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy.

Složené náhodné procesy.

Kolektivní model teorie rizika: Pravděpodobnost ruinování. Vysoké škody.

Teorie kredibility: Přesná kredibilita. Jewellův hierarchický model. Hachemeisterův regresní model. De Vylderův semi-lineární model. Metody výpočtu rezerv založené na teorii kredibility.

Uspořádání rizik: Užitkové funkce a pojišťování. Stochastické uspořádání. S-L uspořádání.

Modely pojišťování a penzijních fondů: Náhodné úrokové výnosy. Modely investičních proměnných. Modelování neživotního pojištění. Financování penzijních fondů.