Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
Modelování škod v neživotním pojištění. Parametrické modely a jejich identifikace. Metody výpočtu rozdělení
škodních úhrnů. Základy teorie ruinování. Technické rezervy neživotního pojištění.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
Modelling claims in non-life insurance. Parametric models and their identification. Computation of aggregate
claims distribution. Fundamentals of the ruin theory. Technical reserves in non-life insurance.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Cílem předmětu je popsat pravděpodobnostní modely užívané v neživotním pojištění, základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled technických rezerv a vybraných metod pro stanovení rezervy na pojistná plnění.
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
The aim of the subject is to describe probabilistic models used in non-life insurance, fundamentals of the collective risk model including elementary ruin theory , to make a survey of technical reserves and selected methods for computing outstanding claims reserves.
Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.
Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.
T. Mack: Distribution free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimate.
ASTIN Bulletin 23 (1993), 213-225.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (28.09.2020)
Přednáška +cvičení.
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (28.09.2020)
Lecture+exercises.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)
Modelování počtu a výše škod. Vlastnosti složených rozdělení. Rekurzivní výpočty a aproximace složených rozdělení. Kolektivní model rizika s diskrétním časem. Pravděpodobnost ruinování, adjustační koeficient. Technické rezervy neživotního pojištění. Stochastické modely vývoje škod. Analýza vývojových trojúhelníků.
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)
Modelling claims frequency and severity. Characteristics of compound distributions. Recursive calculations and approximations of compound distributions. Collective risk model in discrete time. The probability of ruin and the adjustment coefficient. Technical reserves in non-life insurance. Stochastic models of claims development. The analysis of development triangles.