PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané pojistně-matematické metody - NMFM338
Anglický název: Several Insurance-Mathematical Methods
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13386
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM301, NMFM311
Je záměnnost pro: NMFM302
Anotace -
Povinně volitelný předmět pro studenty programu Finanční matematika, zaměření Finančně pojistné výpočty.
Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Literatura

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (March 14, 2017).

Dostupné na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328.

Vybrané mezinárodní standardy finančního výkaznictví: http://www.ifrs.org/

Směrnice č. 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (11.06.2021)
Sylabus

Stanovení sazeb v multiplikativní tarifní struktuře.

Odhad rezerv na pojistná plnění pomocí vývojových trojúhelníků.

Pojistné v životním pojištění, výpočet pomocí cash- flow modelu.

Základní přístupy k oceňování pojistných závazků.

Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK