Matematické metody ve financích - NMFM203
Anglický název: Mathematical Methods in Finance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM331
Záměnnost : NMFM207
Je korekvizitou pro: NMFM307
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Úrokové míry, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase. Důchody při různých typech plateb a úročení. Výnosové rovnice, vnitřní míra výnosnosti. Analýza obligací. Teorie imunizace. Předpoklady: základní znalosti matematické analýzy, absolvování předmětu Úvod do financí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základy finanční matematiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Složení písemné zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2018)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje 4 příklady v rámci probrané látky dané sylabem předmětu. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka. K přípravě ke zkoušce lze využít titul "Sbírka úloh z finanční matematiky" ze seznamu literatury k předmětu, ke stažení na webové stránce vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Efektivní a nominální úroková míra, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase.

Důchody vyplácené a úročené s jinou než roční frekvencí (vyjádření současné a budoucí hodnoty), umořování dluhu.

Výnosové rovnice, různé typy vnitřní míry výnosnosti, hodnocení investičních projektů, vliv inflace.

Základní parametry obligací, typy ceny obligace, cenné papíry vázané na index.

Střední doba splatnosti a její vlastnosti, vztah k imunizaci, Redingtonova teorie imunizace, plná imunizace.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: G_M (17.05.2012)

Předpokládají se znalosti z předmětu Úvod do financí.