Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů
tak, jak se aplikují ve finanční a pojišťovací praxi: úrokování, důchody,
investiční rozpočet, analýza cenných papírů, termínové obchody, finanční
riziko, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za
škody, penzijní pojištění, zajišťování. Výuka probíhá společně pro
studenty VŠE Praha.
Za absolvování předmětů FAP009, FAP022, FAP031, FAP002 a FAP004 získá
student maximálně 4 body. Bude-li navíc absolvovat FAP008 získá maximálně 6 bodů.
Za absolvování předmětů FAP015, FAP016, FAP031, FAP002 a FAP004 získá
student maximálně 12 bodů.
Poslední úprava: T_MUUK (31.01.2001)
Survey of modern methods of financial and insurance calculations applied
in financial and insurance practice: interest rates, annuities, investment
strategies, securities (bonds, stocks, financial derivatives), financial risk,
portfolio theory, security indices, speculations on a stock exchange, basic
calculations in life and nonlife insurance, pension funds, social and health
insurance (the course runs simultaneously for students of the School of
Economics, Prague).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
Cipra T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha 1993
Cipra T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha 1994
Cipra T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha 1995
Cipra T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress Praha 1999
Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha 2000
Sylabus
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)
1. Úrok a bankovní diskont, krátkodobé cenné papíry, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody, umořování dluhu, investiční rozpočet, odpisy, obligace a akcie, obchody s cennými papíry (termínové-futures, prémiové-opce), analýza portfólií, finační riziko, diverzifikace, míra beta.
2. Pojistně matematické modely, dekrementní řád populace, úmrtnostní tabulky, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, pojistné rezervy, penzijní fondy, zajišťování.