|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (21.05.2009)
|
|
||
Poslední úprava: G_M (03.06.2008)
Cílem je seznámit posluchače s vybranými přístupy k optimalizačním úlohám s nepřesným zadáním. Východiskem je klasická úloha nelineárního parametrického programování, dále úlohy vícekriteriální a stochastické optimalizace. Studenti se seznámí především s finančními aplikacemi těchto postupů. Sekundárním cílem je propojení stávajících znalostí z optimalizace, pravděpodobnosti a statistiky, včetně numerických postupů. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)
Plesník, Dupačová, Vlach:Lineárne programovanie, Alfa, Bratislava, 1990, kap. 8(6)
Dupačová: Stochastické programování, 1986
Dupačová, Hurt, Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, část III. , Kluwer 2002 |
|
||
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška+cvičení. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Téma A Modelování neurčitosti v optimalizačních úlohách.
1. Modelování neurčitosti v optimalizačních úlohách, příklady, motivace.
2. Úvod do parametrického programování. Persistence a stabilita řešení úloh lineárního a nelineárního programování.
3. Stochastické programování. Tvorba modelu. Úlohy s pravděpodob- nostními omezeními. Úlohy s penalizací. Numerické postupy.
4. Stručně o dalších možnostech (intervalové a fuzzy programování).
5. Rozhodování při více účelových funkcích. Vektorová optimalizace ve statistice.
Téma B: Optimalizační modely ve finančnictví, zvláště aplikace stochastických modelů v bankovnictví.
1. Úvod, motivace.
2. Výběr portfolia - různé přístupy a možnosti jejich zobecnění na stochastické dynamické modely. Problém vstupních dat (využití statistických metod a metod analýzy ekonomických časových řad).
3. Podle potřeby stručný úvod do problematiky peněz, měny, bankovnictví a financí, zejména cenné papíry, aktiva a pasíva.
4. Vybrané vícestupňové stochastické optimalizační modely v bankovnictví. Alternativa - stochastické dynamické pro- gramování.
5. Stochastické modely se spojitým časem při opčních obchodech na burze a pod. |