PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Teorie prospektů - NMEK617
Anglický název: Prospect Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (19.04.2017)
Teorie prospektů je netriviální matematický model rozhodování jednotlivce za neurčitosti, který se díky své široké aplikovatelnosti a empirické ověřenosti stává jedním z hlavních proudů vědy o rozhodování. Přednáška postupuje chronologicky tak, jak se přístupy k dané věci vyvíjely, pokaždé je dokázána příslušná charakterizace na základě axiomů. Kromě toho jsou vyloženy metody empirického ověření rozhodovacích teorií a zanedbán není ani filozofickovědní aspekt: příběh teorie prospektů je téměř učebnicovou ukázkou střetávání induktivního a deduktivního přístupu. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Kromě teorie samotné a jejích vybraných aplikací bude posluchač seznámen se základními teoretickými přístupy v oblasti rozhodování za neurčitosti a principy kalibrace rozhodovacích modelů, takže by měl být schopen příslušné modely v praxi nebo v teorii použít. Pro lepší pochopení je výklad doplněn příklady z reálného života a myšlenkovými experimenty, na kterých si posluchač sám může ověřit, nakolik se ho teorie týká.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Wakker, Peter P. Prospect theory: For risk and ambiguity. Cambridge University Press, 2010.

Gilboa, Itzhak. Theory of decision under uncertainty. Cambridge: Cambridge university press, 2009.

Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Prospect theory: An analysis of decision under risk." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1979): 263-291.

Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty." Journal of Risk and uncertainty 5.4 (1992): 297-323.

Wakker, Peter, and Amos Tversky. "An axiomatization of cumulative prospect theory." Journal of risk and uncertainty 7.2 (1993): 147-175.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

1. Obecný úvod

  • induktivní a deduktivní vědecké myšlení
  • konzistence, operacionalizovatelnost, falzifikovatelnost
  • deskriptivnost a normativnost teorií
  • náhodnost versus determinismus
  • princip neurčitosti, frekventismus, Bayesovský přístup
  • specifika expeŕimentálně-ekonomických experimentů

2. Teorie očekávaného užitku

  • existence a jednoznačnost subjektivních pravděpodobností (de Finetti), užitkové funkce (von Neumann-Morgenstern), obojího současně (Savage)
  • kritika: Allaisův paradox, efekt malých pravděpodobností, averze ke ztrátě, efekty izolace

3. Rozhodování při neznámých pravděpodobnostech

  • Ellsebergův paradox
  • kapacity a Choquetův integrál
  • existence a jednoznačnost užitkové funkce a kapacit

4. Teorie prospektů

  • původní verze (1979)
  • kumulativní verze (1992)
  • existence a jednoznačnost hodnotové funkce a rozhodovacích vah
  • vybrané aplikace ve financích, pojišťovnictví a politice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK