SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Financial econometrics - NMFP401
Title: Finanční ekonometrie
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMEK511
Guarantor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Incompatibility : NMEK511
Is incompatible with: NMEK511
Is pre-requisite for: NMFP402
In complex pre-requisite: NMFP406, NMST547
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (04.12.2020)
Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).
Aim of the course -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

1. Vypracování dvou domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

2. Vypracování dvou recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Zkouška:

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literature -
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2. vydání)

Green, W.H, Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (5. vydání)

Teaching methods -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Syllabus -
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

I. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelatation).

II. Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2022)

Základní znalost matematické statistiky a lineární regrese. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html