Financial econometrics - NMFP401

• Title: Finanční ekonometrie
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2022
• Semester: winter
• E-Credits: 4
• Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: taught
• Language: English
• Teaching methods: full-time
• Is provided by: NMEK511
• Guarantor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Class: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
• Incompatibility : NMEK511
• Is incompatible with: NMEK511
• Is pre-requisite for: NMFP402
• In complex pre-requisite: NMFP406, NMST547

Annotation

English

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (04.12.2020)

Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

Czech

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (04.12.2020)

Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelace). Speciální regresní problémy v ekonometrii (multikolinearita, nelineární regrese, stabilita modelu).

Aim of the course

English

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Czech

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

Course completion requirements

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2022)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

1. Vypracování dvou domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

2. Vypracování dvou recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Zkouška:

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literature

English

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (03.01.2021)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2. vydání)

Green, W.H, Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (5. vydání)

Teaching methods

English

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

Lecture + exercises.

Czech

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

Přednáška + cvičení.

Requirements to the exam

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2022)

Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Syllabus

English

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (03.01.2021)

I. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelatation).

II. Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

Czech

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (03.01.2021)

I. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelované chyby).

II. Speciální regresní problémy v ekonometrii (multikolinearita, nelineární regrese, stabilita modelu).

Entry requirements

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2022)

Základní znalost matematické statistiky a lineární regrese. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.