SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Statistics for Financial Mathematics 2 - NMFM332
Title: Statistika pro finanční matematiky 2
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/statfpm/index.html
Guarantor: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : NMFM301, NMMA341
Is interchangeable with: NMFM310
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Continuation of mathematical statistics for bachelor's students of Financial mathematics.
Aim of the course -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Students will understand the foundations of mathematical statistics and important principles of parameter estimation and hypotheses testing. They will become familiar with most common statistical procedures and their application to real data.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Podmienkou pripustenia k skúške je získanie zápočtu.

K zápočtu je potrebná povinná účasť na cvičení (dovolené sú maximálne dve neospravedlnené absencie v priebehu semestra) a úspešné napísanie oboch zápočtových písomiek (t.j. aspoň 60 % z celkového počtu v každej písomke osobitne).

Skúška ma písomnú a ústnu časť v rozsahu sylabu prednášky. Bližšie informácie viď "Požadavky ke zkoušce".

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Povinná literatura:

Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia Praha 1985

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, Matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.

Teaching methods -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (16.02.2022)

Podmienkou pripustenia ku skúške je získanie zápočtu.

Predmetom skúšky je celý rozsah prednášky. Vyžaduje sa znalosť podstatných definícií, viet a tvrdení (vrátane presného stanovenia predpokladov), porozumenie ich podstate a základné povedomie o tom, z čoho a prečo získané výsledky plynú. Požaduje sa schopnosť popísať jednotlivé metódy, diskutovať o ich predpokladoch, alebo odvodiť či dokázať základné vlastnosti. Ďalej sa vyžaduje schopnosť zvoliť vhodný postup štatistickej analýzy reálneho problému a diskutovať o výhodách a nevýhodách rôznych alternatívnych riešení (ak existujú).

Skúška (písomná) trvá 2x60 minút a obsahuje niekoľko otázok z teoretickej aj praktickej časti preberanej látky.

K úspěšnému splneniu písomnej časti je potrebné získať aspoň 50% bodov z oboch častí - teoretickej aj praktickej.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Vyrovnávání dat, klouzavé průměry.

Modely růstu.

Lineární soustavy.

Markovovy řetězce s diskrétním časem a stavovým prostorem.

Časové řady, ARMA procesy.

Poissonův proces a příbuzné modely.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html