SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Econometrics - NMEK432
Title in English: Ekonometrie
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Pre-requisite : NMSA407
Is pre-requisite for: NMEK551
Annotation -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)
Overview of modern methods used in econometrics. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions). Discrete and limited dependent variables. Econometric systems of equations (SUR model, simultaneous-equations model, identification problem, estimation methods). Vector autoregression (causality, response to impulse, cointegration). Requierements: Basic knowledge of statistics.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (02.02.2018)

Zápočet:

1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičícího) a jejich akceptace cvičícím.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

I. Subject of econometrics.

II. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions).

III. Discrete and limited dependent variables.

IV. Econometric systems of equations: 1. General formulation. 2. SUR model. 3. Simultaneous-equations model. 4. Identification problem. 5. Estimation methods.

V. Vector autoregression: 1. Causality. 2. Response to impulse. 3. Cointegration.

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression), theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html