Vektorová autoregresia

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Vektorová autoregresia
• Název práce v češtině: Vektorová autoregrese
• Název v anglickém jazyce: Vector autoregression
• Klíčová slova: vektorová autoregrese|VAR|soustava ekonometrických rovnic
• Klíčová slova anglicky: vector autoregression|VAR|system of econometric equations
• Akademický rok vypsání: 2021/2022
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 04.09.2021
• Datum zadání: 08.09.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.05.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 16.05.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Vektorový autoregresní model VAR patří mezi nejpoužívanější vícerovnicové modely především v oblasti finanční ekonometrie. Bakalář nejprve popíše jeho teoretické vlastnosti a zaměří se na jeho praktickou konstrukci včetně navazujících aplikací (např. kauzalita, analýza rizika). S využitím vhodného softwaru ukáže praktické aplikace modelů VAR na reálných datech.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vyd.)
Cipra, T.: Time Series Analysis in Economics and Finance. Springer, Cham 2020
Lütkepohl,H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin 2005
související časopisecká literatura