Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady |
| Název v anglickém jazyce: | Bayesian probability distribution over a class of autoregression models applied to financial time series |
| Klíčová slova: | bayesovská štatistika, normalizačný faktor, apriorné a aposteriorné rozdelenie |
| Klíčová slova anglicky: | Bayesian statistics, normalization factor, aprior and aposterior distribution |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jan Šindelář, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 26.10.2010 |
| Datum zadání: | 26.10.2010 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.06.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 25.05.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 27.05.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.06.2011 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Student použije software vyvinutý v rámci oddělení Adaptivních systémů AV ČR k odhadu parametrů autoregresního modelu se dvěma rozděleními šumu a více různými strukturami aplikovaného na finanční časové řady. Dále v rámci Bayesovké statistiky otestuje platnost jednotlivých modelů ze zadané skupiny za pomoci vlastnoručně navrženého softwaru. Toto ověřování v rámci práce rovněž teoreticky popíše. |
| Seznam odborné literatury |
| J. Anděl : Základy matematické statistiky, Matfyz Press (2005)
M. Kárný et al. : Optimized Bayesian Dynamic Advising, Theory and Algorithms, Springer (2005) J. Šindelář : Study of BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data, in proceedings of ICORFE 2009 conference J.Šindelář : Bayesian vector auto-regression model with Laplace errors applied to financial market data, in proceedings of MME 2010 conference |