Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
| Název v anglickém jazyce: | Optimization problems solving using various software |
| Klíčová slova: | lineárne programovanie, optimalizačné úlohy, softvérové spracovanie |
| Klíčová slova anglicky: | linear programming, optimizing problems, software support |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 04.11.2010 |
| Datum zadání: | 04.11.2010 |
| Datum a čas obhajoby: | 05.09.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.08.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 04.08.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 05.09.2011 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| V současnosti existuje několik softwarových produktů vhodných k řešení optimalizačních úloh.
Úlohou posluchače bude srovnat možnosti a vlastnosti jednotlivých programů z hlediska úloh lineárního programování. Student bude dále zkoumat závislost délky řešení těchto úloh na velikosti těchto úloh a to v různých programech. To vše na numerické aplikaci optimalizace portfolia nebo testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu. |
| Seznam odborné literatury |
| K. Murgaš: Řešení velkých úloh lineárního programování v GAMSu, bakalářská práce, MFF UK, 2008.
M. Kopa and P. Chovanec(2008): A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2, 243 - 258. H. Levy (2006): Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York. W. Ogryczak, A. Ruszczynski (2002): Dual stochastic dominance and related mean risk models. SIAM J. Optim., 13, 1, 60-78. G. Ch. Pflug: Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at-risk. In: Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications (S. Uryasev, ed.), Kluwer Academic Publishers, Norwell MA 2000, pp. 278-287. R.T. Rockafellar and S. Uryasev: Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 2002, 1443-1471. |
| Předběžná náplň práce |
| Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Optimization problems solving using various software |