Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace

• Název práce v češtině: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
• Název v anglickém jazyce: Beveridge-Nelson decomposition and its applications
• Klíčová slova: Beveridgeův-Nelsonův rozklad, lineární proces, limitní věty, model VEC
• Klíčová slova anglicky: Beveridge-Nelson decomposition, linear process, limit theorems, VEC model
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Řešitel: Mgr. Štěpán Masák - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 21.10.2010
• Datum zadání: 21.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.07.2015
• Datum odevzdání tištěné podoby: 29.07.2015
• Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Posluchač se seznámí s Beveridgeovým-Nelsonovým rozkladem stacionárního lineárního procesu jako důkazovým prostředkem pro odvození asymptotických vlastností statistických charakteristik náhodného procesu. Známé výsledky rozšíří na vektorové procesy, kde se může
rovněž zabývat problémem kointegrace.

Seznam odborné literatury

1. Phillips, P.C.B., Solo, V. (1992): Asymptotics for linear processes. Ann. Statist. 20, 971-1001
2. Lütkepohl, H.(2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer
3. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton