Robustní odhady v modelu CAPM
Název práce v jazyce práce (slovenština): | Robustní odhady v modelu CAPM |
---|---|
Název práce v češtině: | Robustní odhady v modelu CAPM |
Název v anglickém jazyce: | Robust estimators for CAPM |
Klíčová slova: | robustné odhady, mnohorozmerný lineárny model, CAPM model, simultánne odhady |
Klíčová slova anglicky: | robust estimates, multivariate linear model, CAPM model, simultaneous estimates |
Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | slovenština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 18.10.2010 |
Datum zadání: | 18.10.2010 |
Datum a čas obhajoby: | 05.09.2012 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 01.08.2012 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 01.08.2012 |
Datum proběhlé obhajoby: | 05.09.2012 |
Oponenti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Zásady pro vypracování |
Posluchač se seznámí s metodmi odhadu míry rizika (Beta)
v oceňovacím modelu kapitálových aktiv (CAPM), zejména se bude zabývat robustními odhady, které zohledňují vliv odlehlých pozorování. Provede srovnávací numerickou studii na konkrétní portfolia. Zabývat se může i teoretickými vlastnostmi odhadů pro případ, kdy chyby v modelu nejsou nezávislé. |
Seznam odborné literatury |
1. Chan, L.K.C., Lakonishok, J. (1992): Robust measurement of Beta risk. Journal of financial and quantitative analysis, 27, 265-282
2. Jurečková, J. (2001): Robustní statistické metody, Karolinum, Praha 3. Koenker, R., Portnoy, S. (1990): M-estimation of multivariate regression, JASA, 85, 1060-1068 |