Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky

• Název práce v češtině: Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky
• Název v anglickém jazyce: Volatility bursts and order book dynamics
• Klíčová slova: shluky volatility, order book, limit order, market order
• Klíčová slova anglicky: volatility clustering, order book, limit order, market order
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Dr. Jan Swart
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.01.2010
• Datum zadání: 22.01.2010
• Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 05.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Po zveřejnění nové informace se cena akcie často náhle mění a potom nějakou dobu vykazuje velkou volatilitu, než se stabilizuje na nové úrovni. V plánované práci diplomantka vyvine stochastický model pro takové události na základě analýzy chování jednotlivých investorů a systému obchodování na burze (takzvaný order book).

Seznam odborné literatury

H. Föllmer, H., Schied, A.: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 2nd ed., De Gruyter, Berlin, 2002.