Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Název práce v češtině: | Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Models of integer-valued time series with random coefficients |
Klíčová slova: | zobecnený operátor, náhodné koeficienty, celočíselné časové rady, GINAR, RCINAR |
Klíčová slova anglicky: | thinning operator, random coefficients, integer-valued time series, GINAR, RCINAR |
Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 30.10.2009 |
Datum zadání: | 30.10.2009 |
Datum a čas obhajoby: | 10.05.2013 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 12.04.2013 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 12.04.2013 |
Datum proběhlé obhajoby: | 10.05.2013 |
Oponenti: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
Zásady pro vypracování |
Posluchač se seznámí s modely celočíselných časových řad typu GINAR, RCINAR, GRCINAR, s podmínkami na jejich stacionaritu, výpočtem momentů, autokovarianční funkce a spektrální hustoty. Dále se bude zabývat odhady parametrů a jejich asymptotickými vlastnostmi. Různé typy odhadů vyzkouší na simulační studii.
|
Seznam odborné literatury |
Gomes, D. Castro, L.C. (2009): Generalized integer-valued random coefficient for a first order strucure autoregressive (RCINAR) process. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 4088-4097
Jarešová, L. (2007). Modely celočíselných časových řad. Diplomová práce MFF UK , Praha Zheng, H., Basawa I.V., Datta S. (2007): First -order random coefficient integer-valued autoregressive processes. Journal of Statistical Planning and Inference, 173, 212-229 Zheng, H., Basawa I.V., Datta S. (2006): Inference for p-th random coefficient integer-valued autoregressive processes. Journal of Time Series Analysis, 27, 411-440 |