Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
| Název práce v češtině: | Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Application of nonstandard methods for valuation of derivatives |
| Klíčová slova: | forward na elektřinu, rizikově neutrální oceňování, nestandardní metody, Schwartzův jednofaktorový model, Orntein-Uhlenbeckův process |
| Klíčová slova anglicky: | electricity forward, risk-neutral valuation, nonstandard methods, Schwartz one factor model, Ornstein-Uhlenbeck process |
| Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 07.10.2008 |
| Datum zadání: | 07.10.2008 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.05.2013 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.04.2013 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 12.04.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.05.2013 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Posluchač se seznámí se základy tzv. nestandardní analýzy s důrazem na aplikace v oblasti oceňování finančních derivátů. Zaměří se na oceňování opčních kontraktů s využitím přechodu od diskrétního ke spojitému modelu pomocí nestandardních metod. |
| Seznam odborné literatury |
| A.Robinson, Nonstandard Analysis, North-Holland, Amsterdam, 1966 (2nd revised edition 1974)
H.J.Keisler, An infinitesimal approach to stochastic analysis, Mem. Amer.Math.Soc. 297(1984) Nigel J. Cutland, Loeb Measure in Practice: Recent Advances, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2001 Francine Diener, Marc Diener, Nonstandard Analysis in Practice, Springer, 1995 N.J. Cuttland, P.E.Kopp, W.Willinger, A nonstandard approach to option pricing, Mathematical Finance 1(4)(1991), 115-133 |